Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Для тех, кто не согласен, большая просьба объяснить рост IV недельных опционов: например Пт-20, Пн-24, Вт-28, Ср-34, Чт-40+.</blockquote><br/> Волатильность штука неаддитивная, но все равно ее можно исхитрившись «на куски» порезать. Тогда получим, как минимум три кусочка, из которых rv набивается. Гэпы выходных, гэпы ночей рабочих дней и собственно волатильность рабочего времени. И все встает на свои места, т.к. у коротких опционов исчезает низковолатильный период «гэпа выходного дня». <br/> Можно еще проще. Биржа считает iv по календарному времени. Просто пересчитываем это хозяйство, учитывая только рабочее время до экспирации, в iv-модифицированное. Тогда этот эффект исчезнет, более того, вполне может появиться слабый, но отчетливый обратный эффект"