Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., Хм! Конечно, спасибо за наводку.</p><p>Как и предполагал, это крайне общее семейство распределений (с <strong>5(!)</strong> параметрами насколько понял). Все стандартные и не очень стандартные распределения получаются из него как предельные или как частные случаи.</p><p> </p><p>В этом смысле не удивительно, что оно позволяет сделать подгонку под рыночные данные на самых разных таймфреймах.</p><p> </p><p>Однако, имеются определенные трудности на разных этапах:<br/> 1. Само вычисление плотности распределения.<br/> 2. Подгонка под рыночное распределение. Много параметров с широкими неконтрастными областями.<br/> 3. Переход от плотности распределения к ценам опционов (и затем к улыбке).</p><p> </p><p>Неплохая задачка для бакалаврского диплома на соответствующем факультете. =)</p>"