Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, что-то не то там с этими графиками. ИМХО (возможно ошибочное), зря вы на них опираетесь. График FXMM сомнений не вызывает… а вот эти индексы. Вот посмотрите с 2016 года:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/03/73/19/2018/08/20/803efb.png"><img src="/uploads/images/03/73/19/2018/08/20/efe8c6.png" align="left"/></a><br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Красненькая линия это FXMM.<br/> Обратите внимание на просадку коротких ОФЗ в июне 2016 года. Я не помню такой просадки. Если мы посмотрим на индекс полной доходности RGBITR, то не увидим в это время просадки на индексе с намного бОльшей дюрацией. Аналогично на индексе гособлигаций с дюрацией до 1 года (без учета полного дохода) в июне 2016 также нет просадки. Спрашивается… как же она может быть в индексе полной доходности? Дефолтов по выплатам гособязательств у нас там не было.<br/> <br/> Итого. В этих сложных индексах могут быть ошибки, которые многократно ретранслируются из первоисточника. И тут хоть блумберг хоть кто выдаст некорректные (в моменте и на выбранном участке) данные."