Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, да, давайте я уточню.<br/> <br/> Волатильность всегда выражается в годовом масштабе. Если мы ее меряем на минутках, то все равно приводим потом к годовому масштабу. Это общепринято и тут разночтений, думаю, быть не должно. Т.е. мы никогда не говорим «недельная вола», подразумевая, что мы взяли значение волатильности, приведенное к недельному масштабу. Всегда годовые значения.<br/> <br/> Тогда остается только два варианта для значения «недельная вола»:<br/> <br/> 1) вола, измеренная по ценам закрытия недельных баров на любом интервале (т.е. за прошлый месяц или весь прошлый год), т.е. речь идет о временном масштабе измерений<br/> <br/> 2) вола, измеренная как угодно (т.е. по минуткам или по часам, все одно) строго на интервале в одну неделю, т.е. речь идет про окно измерений.<br/> <br/> Так вот, когда я говорю, «недельная вола», я всегда имею в виду (1). <br/> <br/> Относительно (2) — на графиках был расчет для окна в два месяца, а вола считалась дневная, часовая, 15-ти минутная, 5-ти минутная и минутная.<br/> <br/> Так вот, какое ни возьми окно (лишь бы там было достаточно измерений, а два месяца — это маловато для дневной волы), результат всегда будет одинаковый (в пределах погрешности измерений) для всех таймфреймов."