Список проголосовавших за комментарий "bstone, Ну давайте расширим. Ну тут уже и по дню видно. Если бы у нас вола была одинаковой, то стоя в спреде и делая сделки каждую минут, мы бы должны были получить ровно столько, сколько бы потеряли за день на open/close дневной свечи. Но у нас дневная свеча может быть доджиком, а может быть длинной. Это очевидно.<br/> На очень больших интервалах 10 лет будет, что то близкое. На этом и построена стратегия МаркетМ. Мы стоим в спреде, в секундах и чем выше там вола, тем нам лучше. Потому что мы ее там продаем. "