Список проголосовавших за комментарий "vlad1024, может Вам пост об этом накатать) все по полочкам.<br/> <br/> Да, согласен, видел статьи со сравнением прайсингов в рамках различных моделей (например — <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mathfinance.de%2Fworkshop%2F2005%2Fpapers%2Ftistaert%2Fslides.pdf&s=247095518" rel="nofollow" target="_blank">www.mathfinance.de/workshop/2005/papers/tistaert/slides.pdf</a>). Для ванильных опционов все сложные модели (кроме БШ имеется в виду) хороши +-, а если добавить экзотику в качестве граничных условий, то там уже есть весомая разница. У нас экзотики нет, так что можно оставить в стороне пока что.<br/> <br/> На мой взгляд, в длинных хвостах весь профит и сидит при среднесрочной торговле. При моей нынешней системе они только мешают (гамма-отрицательная торговля), хочется что-то изменить, вот и копаюсь. <br/> <br/> По второму пункту, а Вы знаете кто-нибудь, кто так торгует?"