Список проголосовавших за комментарий "bstone, Кажется, в математике, есть такое понятие как скелинг. Наверное оно произошло от scale order:) А это вопрос веры. Если мы принимаем, что у нас Марковсо Венеровский процесс, то он этот скелинг (маштобированность) имеет. А это значит, что шаг может быть любой. Теперь. Когда мы берем опцион, то подразумеваем, что БА останется в некотором диапазоне при расчетной волатильности. С течением времени это диапазон начинает уменьшаться. И если мы поделили этот канал на 100, через каждые 0.1 пункт, то ближе к экспари будет 0,0001. Ну и дальше вы сами может подумать что будет, если запустить одновременно лимитки на продажу через 0,001 и покупки через 0,1.."