Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, отоспался, подумал. Что режет глаз — то, что мы все время перезаходим в ЦС, тем самым сильно меняя греки, относительно обычного опциона с дельта хеджем. Т.е. фактически мы оцениваем этакий экзотический опцион, у которого страйк ходит за ценой с некоторой дискретностью. "