Список проголосовавших за комментарий "<p>Вот Так, то есть Вы со Стасом в одной лодке?</p><p> </p><p>А не может быть все очень просто. Оптимальный ДХ разный для разных позиций?</p><p>Позиция с положительной гаммой должна хеджиться как у Вас со Стасом: по факту прохождения ценой заданного шага пунктов.</p><p> </p><p>А позиция с отрицательной гаммой — как можно чаще по времени и как можно чаще по дельте? Максимально приближаясь к непрерывному времени и непрерыному хеджу имени Блека?</p><p> </p><p>Это бы объяснило, почему у меня такой диссонанс вызывают все разговоры про покупку опционов. Тем более на центре.</p>"