Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, ну скажем вот, некоторым коллегам платит полное отсутствие ДХ, но это как-то не аргумент в моем понимании. А если мы все-таки подходим с точки зрения модели ценообразования, то возникают указанные сложности. Т.е. мы не можем посчитать цену. Если мы хеджим через пункты, а считаем цену по БШ, то на выходе будет не понятно что. Оно может быть близко к результату по БШ, а может и нет. Как посчитать матожидание в этом случае? А дисперсию? Без этого сложно сравнивать и делать выводы. <br/> <br/> Фактически может и быть преимущество у такого подхода, но как его обосновать аналитически? Мы получаем стохастический член в дифференциальном уравнении. В моем понимании это не считается даже численно."