Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, движение получается разное, если привязываться к цене закрытия таймфрейма, но какое значение это имеет к волатильности? Никакого. А волатильность у разных серий разная, потому что разные ожидания волатиоьности на разные сроки. На спокойном рынке выше на дальних, на волотильном наоборот. Похожая, так называемая временная структура (term structure) наблюдается и у фьючерсов на волатильность. Но это ни как не связано с движением в каком-то таймфрейме базоаого актива."