Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, я согласен с комментарием ch5oh. Волатильность обычно возвращается, кмк, к своему среднему, очень долгосрочному значению. Возвращается по экспоненте. Период «полураспада» можно оценить по истории и строить какие то прогнозы относительно показателя той экспонетнты. Причем, это относится как к rv, так и к iv. Построив график этой экспоненты, можно лепить вокруг него какие то календари. Ну и соотношение рабочего/нерабочего времени до экспирации учитывать нужно глядя на значения iv, конечно. Но «таймфрейм» тут совсем не при делах"