Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Вроде бы очевидно, что не стоит входить в шорт после прибыльного лонга и сигнал на такой шорт следует пропустить.</blockquote>У меня выводы другие:<br/> — в графиках в правом столбце (где за прибыльными сделками) — явная нестационарность. Лонговые сделки после прибыльных раньше работали, теперь нет, шортовые — наоборот, раньше не работали, теперь работают. Хорошо бы это потестить формально, благо сделок много<br/> — Соответственно, я бы сейчас отключал лонговые сделки после прибыльных, а не шортовые<br/> — Не понял, почему правило «после прибыльного лонга» — ведь в правом столбце сделки просто после всех прибыльных? Лонга или шорта — это тогда надо еще делить<br/> — «Вам, хирургам, все бы резать» — если ряды некоррелированы, вполне вероятно, что лучшие результаты будут от снижения аллокации на ожидаемо неудачные сделки (на 30-50-70%), а не от их полной отмены"