Список проголосовавших за комментарий "Очень интересно, но, взвешивать цену относительно цены это значит получить среднее арифметическое, что само по себе не так информативно. Гораздо интереснее взвесить цену относительно обьема или еще лучше диапазон изменения цены относительно обьема/ открытого интереса и т.д. То есть понять причинно-следственную связь движения в ту или иную сторону. Для этого умные люди придумали индюк vwap, а производные от него можно генерировать самостоятельно."