Список проголосовавших за комментарий "Это фантомные боли и отсутствие компетенций. В чистой теории из двух инвестальтернатив с одинаковым коэффициентом Шарпа (положительным, конечно) но разной дисперсией выгоднее брать в портфель высоковолатильный актив, т.к. он требует меньшего размера отвлеченных средств для получения эквивалентного финреза. <br/> Другое дело, что бОльшая часть управляющих у Алексея изначально имели отрицательное МО, и, соответственно отрицательного Шарпа.<br/> А та же самая теория рекомендует шортить такие активы, если это возможно"