Список проголосовавших за комментарий "Давным давно я так пробовал, правда проданный край хеджил дальним опционом. Если убрать все сложности текста, то обычный дельта хедж. При соотношении кол-ва проданных опционов к защитному фучу 2 (колл +пут)/1 гиблое дело. Даже один неверный нарез разом сожрет всю шапку прибыли. <br/> Наверно такой метод можно попробовать на недельках, там цена просто может не успеть нагадить. ))"