Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий К, я не помню 2008-й, но в 2010-2018 всегда контанго с учётом ожидаемых дивов. Если дивы не учитывать, то бывает и бэквордация. А что касается шортов, то я писал, как делаю я с помощью постоянной позиции лонг спот-шорт фьючерс. Если на споте шорт, то я продаю часть лонговой позиции. С шортами все хорошо, но в лонгах приходится платить за плечи на споте. Но все равно при моей торговле это выгодней, чем платить за шорты. "