Список проголосовавших за комментарий "Zek_Sinica, <br/> <br/> Ну к примеру.<br/> Берем компоненты индекса S&P1500, соответственно бенчмарком будет S&P 1500 Composite<br/> Допустим раз в месяц пересматриваем портфель<br/> <br/> Задаем правила:<br/> <br/> 1. EV/EBITDA меньше индустриальной медианы<br/> 2.TotalDebt/EBITDA меньше индустриальной медианы<br/> <br/> На момент очередного пересмотра соответственно добавляем (виртуально покупаем) акции, которые прошли отсев, исключаем, которые не прошли<br/> <br/> Повторяем каждый месяц, получаем кривую портфеля<br/> Потом считаем доходность, ст.отклонение, шарп, сортино, бету и альфу к бенчмарку"