Список проголосовавших за комментарий "Что бы не мучиться, в двух словах. Выставляешь значение «n» на свое усмотрение можешь приравнять его к 5 дням (рабочая неделя) либо к 20 дням (месяц — я им и пользуюсь). И он автоматически будет рассчитывать тебе значение волатильности за данный период времени! Соответственно далее опираясь на это значение можно формировать портфель бумаг путем деления % — который ты закладываешь в убыток на значение ATR (я использую двойное значение для определения кол-ва контрактов пример: ATR по sim2 за предыдущий торговый день 207*2=414) итог счет 100 000 риск 2% значит 2 000 делим на 414 и получаем 4 контракта по SIM2 (округляем в меньшую сторону). <br/> <br/> Мой способ применения данного индикатора!"