Список проголосовавших за комментарий "Имхо, ROC с большим периодом не пригоден для определения тренда, потому что сравнивает текущую ситуацию с ситуацией, которая была n свечей назад — но за эти n свечей ситуация могла уже несколько раз измениться кардинальным образом. <br/> Попробую объяснить нагляднее. Допустим, мы применяем к акции 200-дневный ROC — и в данный момент он выше ноля — то есть показывает, что сейчас акция выше, чем она была 200 дней назад — но мы смотрим на график и видим, что за эти 200 дней цена акции сначала упала на 50 порцентов, а потом выросла на 120 процентов — то есть состоялись два тренда, оба из которых мы пропустили — более того, основываясь на показаниях индикатора мы зашли во второй супермощный тренд скорее всего уже в самом его завершении. <br/> Если использовать ROC для определения тренда, то лучше брать очень маленькие параметры, а потом усреднять их скользящими средними для нахождения более долгосрочных трендом. То есть брать, например, ROC с периодом 1 (приращения соседних значений цены), а потом на основе значений ROC(1) строить скользящую среднюю с периодом 200, чтобы получить 200-дневный тренд."