Список проголосовавших за комментарий "bstone, ежели rv угадать, то и калибровка не обязательна) я к этим делам достаточно вульгарно отношусь. Если мне глючится, что рынок очень сильно неправ — встаю против него. Следующая задача — отрехеджиться хоть как то предсказуемо до тех пор, пока контрагенты не угомонятся и не заплатят. Важно не потерять много по пути из-за вертящейся дельты «по рынку». Для этого своя более-менее устойчивая улыбка/поверхность для расчета той дельты. Естественно, плохая и неправильная. Но если она дает возможность победить еще более неправильную «рыночную», то и ладно"