Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, ну манит же зараза. <br/> <br/> По сути продай выше улыбки с поправкой на рыночные цены на опорных страйках, тут же перекрываешь покупкой/продажей опционов на опорных и у тебя «локально» залоченный профит с нулевой гаммой, вегой, ванной и волгой. <br/> <br/> Из минусов: «локальность», повышенные требования к скорости реакции и нужно верить, что рынок правильно отпрайсил опорные страйки :)<br/> <br/> Можно сделать новую панду и скидывать позиции, котируя обратные сделки, чтобы схлопнуть профит до выхода из «локальности», если до экспирации еще далеко. Ну и набивка сделок по всему диапазону в обе стороны должна выравнивать края.<br/> <br/> Меня останавливает вопрос веры :) Я люблю, когда все посчитано, а тут… как карта ляжет. Но чувствую, что-то в этом есть.<br/> <br/> "