Список проголосовавших за комментарий "FZF, 1) Любую вашу позу при таком неликвиде, как бы не был ограничен риск, вынесут вперед ногами — чтобы поддерживать позу при продаже трейдеру придется снова и снова нагружать ГО. Я еще писал про неторговые факторы наподобие вмешательства риск-менеджера брокера- истории о которых здесь было множество. В конце-концов — вы собрались продать дальние края например в опционах Брента, которых Лоссбой активно рекламирует — на каком стакане вы их продадите? Там нет котировок.<br/> <br/> 2) Вола — параметр это ясно. Но кем она управляется — вот ключевой вопрос! Вы как то сумеете его прогнозировать? Нет. Учитывать все риски при текущей воле? Нет. Опять же, при таком неликвиде имея на руках инструменты биржа нарисует вам любую волу — берегите денежки<br/> <br/> 3) Более красивой сказки не слышал)Рассмотрим вашу позу в комплексе. Купили колл — продали фьючерс — вы не заработали синтетическим путом, вы просто ушли в нейтралку) Фьюч на падении приносит прибыль, но колл теряет своюили может стоимость на тете, и на падении рынка. Далее - вы купили (или может откупили) фьючерс и остался у вас колл — вы просто заново перешли в такую же лонговую позу — это попросту одна и та же поза. <br/> <br/> Не легче ли просто хеджировать дальним фьючерсом чем формировать нейтральную позу с синтетикой, учитывая что опцион теряет свою стоимость и на тете и на воле? И учитывая все риски неликвидных стаканов? На спреде дальнего/ближнего фьючерса вы можете еще заработать — как я рекомендую хеджировать. <br/> <br/> "