Список проголосовавших за комментарий "bstone, ну если вы делаете «ДХ по меньшей воле для покупок и наоборот», чтобы получить наихудший результат, то опровергает. И это в общем-то логично, т.к. рынки чаще растут чем падают и, чем меньше вола в ДХ, тем больше гамма, а значит и тета. Хотя конечно я не знаю как вы тестируете вашу модель, в моем случае речь идёт о тестах на исторических данных S&P. "