Список проголосовавших за комментарий "<p>bstone, обычно хеджируют или по той айви, по которой опционы купили, или хеджируют по текущей исторволе. Но все опционы одинаково.<br/> <br/> <br/> Третий подход состоит в том, что мы управляем хеджем не параметром "<strong>волатильность хеджа</strong>", а просто смотрим на позицию и как только ее дельта стала большая (по модулю) — выравниваем. В этом подходе управление хеджем идет косвенно через управление параметрами той улыбки, по которой вычисляется профиль позиции.<br/> <br/> <br/> Назначать каждому опциону свою волатильность для хеджирования — это совсем свежий взгляд на вещи. Хочется понять его до конца.</p>"