Список проголосовавших за комментарий "Вот портфель который считает в реальном времени дельту<br/> куплено-продано=дельта на примере акций сбербанка, можете настроить любой торгуемый инструмент<br/> <p>PORTFOLIO_EX Sbermmvb;<br/> DESCRIPTION Сбербанк;<br/> CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;<br/> FIRMS_LIST ALL_FIRMS;</p><p>PROGRAM</p><p>Func LogData(Prm1,Prm2,Prm3)<br/> output = CREATE_MAP ()<br/> output = SET_VALUE (output, «Param1», Prm1)<br/> output = SET_VALUE (output, «Param2», Prm2)<br/> output = SET_VALUE (output, «Param3», Prm3)<br/> ADD_ITEM (CurLogLine, output)<br/> End Func</p><p>DELETE_ALL_ITEMS()<br/> CurLogLine=1</p><p>New_Global(«gSellVol»,0)<br/> New_Global(«gBuyVol»,0)<br/> New_Global(«gFirstTarde»,1)</p><p>New_Global(«gFirstTarde»,1)<br/> nAllTrade=GET_NUMBER_OF(«ALL_TRADES»)<br/> nTrade=nAllTrade<br/> FOR i FROM gFirstTarde to nAllTrade<br/> trade = GET_ITEM («ALL_TRADES», nTrade)<br/> if GET_VALUE (trade, «SECCODE»)=«SBER»<br/> if GET_VALUE (trade, «OPERATION»)=«SELL»<br/> gSellVol=gSellVol+GET_VALUE (trade, «QUANTITY»)+0<br/> else<br/> gBuyVol=gBuyVol+GET_VALUE (trade, «QUANTITY»)+0<br/> end if<br/> end if<br/> nTrade=nTrade-1<br/> END FOR<br/> LogData(gBuyVol-gSellVol, gSellVol, gBuyVol)<br/> gFirstTarde=nAllTrade+1</p><p>END_PROGRAM</p><p>PARAMETER Param1;<br/> PARAMETER_TITLE Дельта;<br/> PARAMETER_DESCRIPTION Дельта;<br/> PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,0);<br/> END</p><p>PARAMETER Param2;<br/> PARAMETER_TITLE Sell;<br/> PARAMETER_DESCRIPTION Sell;<br/> PARAMETER_TYPE STRING (200);<br/> END</p><p>PARAMETER Param3;<br/> PARAMETER_TITLE Buy;<br/> PARAMETER_DESCRIPTION Buy;<br/> PARAMETER_TYPE STRING (200);<br/> END</p><p><br/> END_PORTFOLIO