Список проголосовавших за комментарий "vitsantal, <p>Суть стратегии заключается в другом. С одной стороны вы продали опцион с заданной волатильностью. С другой стороны вы купили опцион. Ваш купленный опцион получается от ваших действий с БА. Теперь вам надо, что бы волатильность БА стала выше проданного опциона. Как частный случай, я предлагал использовать часовую свечу. Можно рассчитать среднюю часовую свечу из 20 или 50 предыдущих. Тогда у вас получится коридор. Можно брать 15 минут, 5 или даже спред. Принцип от этого не поменяется. Задача в другом. Рассчитать сколько раз будет пересекаться данный уровень (страйк) ценой БА и с какой вероятностью. Под это мы резервируем сумму, что бы на каждом переходе продавать опционы. Ну и вторая задача, найти уровни на которых цена не задерживается. То есть уровни с высокой волатильностью. А высокая волатильность определяется ликвидностью. Или, там где меньше объемы, там цена сильнее прыгает. Но эту проблему мы не обсуждали.</p><p>Фактически, я излагал концепцию дельта хеджирования и календарного спреда. Где дельта у нас рассчитывается не исходя из дельты опциона, а из собственного мнения. Поэтому, в примерах, я показывал, как то же самое можно сделать через покупку недельных опционов.</p><p>Если цена прошла 3000 п за час, то и опционы резко подорожали и вам надо продавать их меньше. Вход 1/3. Тогда у вас ДХ не по 0 воле, а по 5-10% получится.</p>"