Список проголосовавших за комментарий "<p>ivanovr,<br/> 1. дело в том, что «В» мы никак не оцифруем. Невозможно подставить нематематическую величину в математическое уравнение. Если бы это и было возможно сделать, то в таком случае ценовая динамика описывалась бы чем то вроде нестационарного уравнения Шредингера, в условиях, когда невозможно задать начальные условия, В. <br/> 2. Верно. Я собирался изначально написать P=F(deltaP, B). Не сделал этого только потому, что значок не нашел)))<br/> Но deltaP в одномерном пространстве не требуем времени. <br/> 3. Формула — это просто краткое изложение идеи рефлексивности рынков. </p><blockquote><p>Для анализа нам нужно смотреть что априори известно</p></blockquote><br/> Точно! Априори известно, что: <br/> 1. за некой deltaP последует реакция. <br/> 2. что некая динамика (пусть даже в двумерном пространстве цена-время) создает определенные ожидания. К примеру устойчивый тренд создает ожидания продолжения движения в сторону тренда.<br/> 3. что реакция обуславливается, кроме ожиданий, набором рациональных, по сути, факторов успешной торговли (входящих в формулу положительного мат. ожидания)<br/> <p> </p>"