Список проголосовавших за комментарий "spebe, <blockquote>О каком то комплексном анализе сложного взаимодействия производных базового актива с самим б.а., его и их, озвученных выше, параметрах и их множественных комбинациях, вряд ли можно говорить</blockquote>Не совсем согласен. Пример: фьючерс на базовый актив имеет большое контанго (скажем 30% годовых), что дает возможность создать синтетическую облигацию купив БА и продав фьючерс на этот БА. Если даже контанго вырастет еще (до 40%, 50%, 60% годовых), то ты все равно получишь свой доход в 30% при экспирации (если фьючерс на БА поставочный, с расчетным немного сложнее). Поэтому поставочный фьючерс не может бесконечно отрываться от БА и надо учитывать динамику контанго, ею тоже можно торговать."