Список проголосовавших за комментарий "<p>ves2010, собственно, мы с Вами оба успешные алго, наши подходы проверены годами и работают. Нет смысла ломать копья в этом конкретном вопросе.</p><p> </p><p>Я просто в принципе не согласен с тем, что "<strong>наиболее приближен к реальной торговле тест на постоянной сумме</strong>". В реальной торговле у Вас <strong>нет возможности всегда торговать робота одной и той же суммой</strong>.</p><p> </p><p>Например: Вы дали роботу лям. Он сначала заработал 100 — вы у него эти 100 забрали. Потом он слил 500 — Вы ему эти 500 добавили. Он слил еще 600 — Вы еще добавили. А он между прочим уже потерял 100% от первоначальных средств.<br/> <br/> <br/> При этом другой робот заработал 100 — Вы забрали. Заработал 300 — Вы забрали. Заработал 500 — Вы забрали.</p><p> </p><p>В итоге что получается: вы кормите своими деньгами неудачника и режете прибыль чемпиона.</p><p> </p><p>Более логично резать сайз лузеру и увеличивать виннеру.</p><p> </p><p>А конкретный сайз — это вопрос риск-менеджмента. Это вообще другой уровень принятия решений.</p><p> </p><p>Перефразирую последний раз: торгуя фиксированной суммой Вы закладываете в историческое тестирование некий определенный мани-менеджмент. <strong>Причем которым Вы совершенно точно не будете пользоваться в реальной жизни</strong>. В итоге все Ваши тесты заточены по один определенный ММ. Заложите другой ММ (скажем, сайз заявки является определенным процентом от общей суммы) — получите другую эквити. Разрешите делать реинвест — эквити будет третьего вида с экспоненциальным ростом (по ней вообще ничего не понятно, но это и так очевидно).</p>"