Список проголосовавших за комментарий "Slava_v, <br/> <blockquote> как известно тета начинает насыпать после 2/3 жизни опциона</blockquote>имеете в виду начинает быстро распадаться?<br/> <br/> Немного не так. Если огрубить, то можно сказать, что дальние опционы распадаются в первую половину жизни, опционы ЦС непосредственно перед экспирацией, а в ближних страйках не так сильно влияние теты, как других факторов — дельты и веги, например.<br/> <br/> В справочной литературе можно найти графики, которые показывают уменьшение цены опциона во времени в зависимости от удаленности от центрального страйка. Они неодинаковые.<br/> <br/> Тета в нефти вообще практически незаметна, только в последние дни начинает ощущаться (может из-за того, что в пунктах). Тета в Си и Ри «видна невооруженным взглядом» в любое время (если берем месячные опционы).<br/> <br/> А вообще, если брать российский рынок, то тут выбор невелик. Дальше квартальных опционов брать смысла нет — там и ликвидность небольшая, и в случае сильных движений можно «попасть» на увеличение ГО, гигантские минуса по вар. марже и невозможность выйти из позиции по приемлемым ценам.<br/> <br/> Ближе месячных (недельные например), я тоже не вижу смысла продавать. Т.к. гамма большая и при сильном движении БА, могут быть проблемы.<br/> <br/> Поэтому на российском рынке, на мой взгляд, лучше всего подходят для продажи месячные или квартальные (в двухмесячных ликвидности обычно нет) опционы не очень дальних страйков. (страйки в СИ, оканчивающиеся на 250 или 750 лучше не трогать, там ликвидность ниже)."