Список проголосовавших за комментарий "Как-то считал стоимость хеджа опционами-получается очень дорого (от стоимости портфеля).<br/> плюс низкая ликвидность, плюс всякие доп. сложности в греками. <br/> Сейчас пришел к такой идее:<br/> Построил график эквити портфеля например понедельно ( чтобы меньше считать:) для проверки расчета хеджа для начала «продал виртуально» по 10 фьючей на 1 лимон эквити портфеля — нанес на тот же график. Если итоговая эквити около нуля и никуда особо не дергается — можно оставить это соотношение, или подрегулировать кол-во фьючей. Портфель, я надеюсь «лонговый»?<br/> Т.о. выбрали размер и как то грубо проверили его в теории.<br/> Теперь надо выбрать самые простые правила открытия этого хеджа. Я выбрал канал дончиана на дневках фьюча на индекс (ну, параметры — это сами подберите). Вот и все. Есть четкий вход — пробитие канала и выход пробитие в обратную сторону. Сам канал дает небольшую доходность — но это уже спекуляции — на любителя.<br/> Легко проверить на истории -я загрузил все в АМИ и оттуда идут сигналы, но, наверное можно и в экселе построить — сам канал несложен в построении (HHV,LLV за определенные периоды)<br/> Удачи. <br/> P.S. Не переборщите с кол-вом фьючей пож."