Список проголосовавших за комментарий "Gillan, делю историю на рабочий и тестовый интервалы Далее, разными методами ищу рабочие циклы с высокой корреляцией как на А, так и на В. Или только на В, отбрасывая найденные на А циклы. Меняю параметр памяти рынка. Ищу в циклах активные фазы и учитываю только их, отбрасывая неактивные фазы цикла (т.е. модель получается построенной только по активным фазам отобранных циклов). Много способов использую."