Список проголосовавших за комментарий "Oleg Only Algo, коэффициент корреляции между x и y это ковариация(х, у)/(сигма(х)*сигма(у))<br/> <br/> Когда мы ищем корреляцию ряда самим с собой (автокорреляцию), то ковариация (х, х) =0 и сигмы равны нулю в случае прямой эквити.<br/> <br/> Итого будет 0/0. Математически я не помню как доказать, что автокорреляция ряда с самим собой равна 1, но по смыслу это так, т.к. ряды полностью идентичны."