Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, <br/> в моем случае будет правильный вывод:<br/> ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, <strong>а включает только случайную компоненту.<br/> <br/> </strong>А для примера «фиг вам» похоже правильный вывод:<br/> если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, <strong>исследуемый ряд содержит только тенденцию</strong>;<br/> <br/> Видимо, эта периодичность тоже тенденцией считается, только периодической.<br/> <br/> Было бы интересно подобрать пример, где коэффициент корреляции для первого лага был бы больше 0,5 и при этом все остальные коэффициенты для лагов были заметно ниже первого и посмотреть на эту тенденцию.<br/> <br/> Будет время, нужно как-нибудь поиграться. "