Список проголосовавших за комментарий "Oleg Only Algo, Пусть F(t)- АКФ стационарного временного ряда x(i). Тогда F(t)=корреляция (!) между x(i) и x(i+t). АКФ называется нулевой, если F(0)=1 и F(t)=0 для любого t>0.<br/> <br/> Как, например, улучшить систему с сильным отличием F(1) от нуля? Для очень просто: если F(1) >0 после роста эквити накануне увеличивайте позу, а если F(1)<0 — уменьшайте. Если это делать на величину F(1) в % к исходной позе, то у новой системы вырастет матожидание дневного приращения, а F(1) будет равным нулю.<br/> <br/> "