Список проголосовавших за комментарий "Сергей Голубицкий, я изначально использовал простые скользящие средние на приращениях логарифмов цен (не самих цен!) с переменным (вычисляемым по прошлым ценам) окном расчета. Просто при некоторых дополнительных предположениях о ценах чисто математически получается, что это оптимальное решение."