Список проголосовавших за комментарий "Парадокс в том, что именно взвешенные скользящие средние — лучшее, что может статистически (!) спрогнозировать будущие цены актива по прошлым ценам того же актива (!). И доказывается это именно методами математической статистики. Вопрос только в комбинировании окон расчета и весов (в 90% случаев классические индикаторы и представляют собой какие-то конкретные комбинации скользящих средних — хорошие или плохие — это уже вопрос тестирования). Так что если хотим что-то более «крутого», то надо добавлять к входным данным что-то, кроме прошлых цен торгуемого актива, и тогда строить другие модели."