Список проголосовавших за комментарий "KiboR, 1.2^4=2.07, так что про сложный процент я тоже понимаю. А вот Вы, похоже, недооцениваете риски. Смотрите, есть критерий Келли. Но все практики говорят примерно одно и тоже, он асимметричен относительно рисков, в реальной торговле плечо должно быть существенно меньше, чем оптимум по Келли. Тоже касается и любого расчета с реинвестированием. Модельные расчеты дают сильно завышенное значение плеча относительно последующей практики. А риски тоже асимметричны. Поэтому практично торговать с уменьшенным плечом и некоторым объемом чего-то устойчивого и неплечевого."