Список проголосовавших за комментарий "Есть ещё более экзотический вариант. Например, торговать спред между сериями одного и того же фьючерса. Допустим ES текущий и следующий. Есть даже инструмент такой готовый.<br/> <br/> Теперь про арбитраж.<br/> Когда парная торговля становится арбитражной?<br/> В тот момент, когда вы уже на открытии сделки получаете «профит» моментально. <br/> Классический пример:<br/> В стакане следующей серии фьючерса дырка в 2 раза больше, чем в текущем (нет ликвидности ещё). Робот выставляет в жидкий стакан свои ордера и ждёт желающих купить/продать. Как только кто-то покупает/продаёт, робот тут же продаёт/покупает в текущем фьючерсе и ждёт обратной сделки в дальнем, чтобы закрыть или перевернуть «страховую ногу». Вот это арбитраж на спреде.<br/> Доход составляет разницу между спредами за вычетом издержек и возможных сбоев."