Список проголосовавших за комментарий "andydiver, <br/> <br/> Вы разобрались в проблеме?<br/> <br/> Только сегодня заметил. Внутри дня считается все нормально.<br/> <br/> Но вот если позицию по фьючерсу на нефть переносишь через вечерний клиринг — вчера перенес впервые за 2 месяца. Получился следующий <strong>огромный глюк<br/> <br/> </strong>Продан 50 фьючерсов брент 7.18 по цене 76.42 — рынок закрывается в 18.45 по 76.38 — по этой цене квик и соответственно брокер начисляем вар маржу. Но при открытии вечерней сессии цена средневзвешанная по новой методике биржи становиться 76.31 — не квик и не брокер разницу положительную в вар. марже (76.38 — 76.31 = 0.07 ) не пересчитывает. <br/> <br/> Соответственно вар мажа на вечернем клиринге считается от цены 76.31. Допустим я закрываю позу на 50 контрактов по 76.37 и получаю убыток суммарно, так как до клиринга заработал 4 цента, после потерял 6. Хотя 76.42 — 76.37 = 0.05 — и я должен был заработать вар маржу суммарно 5 центов."