Список проголосовавших за комментарий "смотрел различные способы в свое время, скажу сразу, что любая фильтрация выкинет очень вкусные входы и трейды, особенно если ваш размер позы завязан на текущую волатильность. поэтому не все так очевидно. фильтров много: и прорыв рейнджа, и по атр, и по различным разницам между эксп. средними, и по наименьшему дню за n дней. но еще раз, в одном месте прибавишь, в другом вычтешь. лучше делать портфель стратегий и не усложнять текущие системы."