Список проголосовавших за комментарий "<p>Приветствую, уважаемые.</p><p>Очень хотелось бы мне получить пояснения от практиков торговли опционов.</p><p>Возможно ли как-то более-менее точно рассчитать временную стоимость опциона не в момент покупки/продажи, а по истечении какого-то времени?</p><p>К примеру, покупаешь кол Si со страйком 65000 и исполнением июль 2018 за 500 руб.</p><p>Как понять, сколько в опционе именно временной стоимости, и как изменится именно временная стоимость через неделю или месяц?</p><p>Читал в разных источниках, что временная стоимость опциона снижается экспоненциально, и падение наибольшее в последние недели жизни опциона.</p><p>А как-то математически точно посчитать возможно временную стоимость опциона в какую-то будущую дату? Или хотя бы понять % снижения временной стоимости: к примеру, за половину жизни опцион теряет 30% временной стоимости, за следующие 25% времени жизни – теряет еще 30%, и за оставшееся время – снижается до нуля, с потерей оставшейся 40% временной стоимости.</p><p>Причем есть ли разница для колла и пута?</p><p>Буду признателен за пояснения.</p>"