Список проголосовавших за комментарий "trader_notes, она интересна в основном в разрезе экономических данных/макроэкономики, но пока писать про это не планировал. <br/> Ключевое в понимание это простая ECM модель, про которую здесь писал, а VECM ее расширение на многомерный случай. Есть хорошая книжка про практическую эконометрику и коинтеграцию:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnarod.ru%2Fdisk%2F47587366001.1e96e7340b38649dc75093148623a20b%2FUsing%2520Cointegration%2520Analysis%2520in%2520Econometric%2520Modelling%2520.zip.html&s=1950364124" rel="nofollow" target="_blank">narod.ru/disk/47587366001.1e96e7340b38649dc75093148623a20b/Using%20Cointegration%20Analysis%20in%20Econometric%20Modelling%20.zip.html</a><br/> В R пакете vars есть имплиментация VAR/VECM моделей."