Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, Да, имея четко описанный профиль, получим нужную касательную.<br/> Как я понял, вы предлагаете посчитать «свои цены опционов», отобразить их в виде улыбки стандартными методами и по этой улыбке проводить дельтахеджирование стандартными методами. Это тоже вариант."