Список проголосовавших за комментарий "1. Надо ориентироваться в таком подходе не на максимальную прибыль, а на максимальный процент выигрышных сделок. Случайно один раз получить + 100 и 50 раз по -10 никому не интересно. А количество удач покажет насколько хорошо алгоритм подстраивается под график.<br/> 2. Вместо средних нужно брать КАМА. Это улучшит результаты всех тестов. Однако всё равно не позволит быть всегда в выигрыше. Только на отдельных инструментах в отдельные периоды."