Список проголосовавших за комментарий "Oleg Only Algo, в моем случае фильтром является индикатор, который имеет параметры. поэтому при оптимизации всегда подбираются параметры фильтра которые находят меньшую максимальную просадку на истории (максимизирую по фактору восстановления). Тем не менее фильтр улучшает характеристики стратегий (ср. сделку, профит фактор), но к показателю макс. исторической просадки и фактору восстановления отношусь с осторожностью."