Список проголосовавших за комментарий "если сидеть все время в рынке, не приводит ли это к снижению средней сделки и профит фактора? судя по моему небольшому опыту, реверсные стратегии имеют более низкую среднюю сделку, чем их аналоги имеющие функцию «сидеть на заборе». <br/> <br/> у меня был этап когда применял реверсные системы. Средняя сделка устраивала. на следующем этапе придумал фильтр, который уменьшал число сделок почти в два раза, рост профит фактора и уменьшение макс. просадки (в два раза), однако снизилась дохождность на 35%. Думаю уменьшение макс. просадки в данном случае является переподгонкой.<br/> <br/> В итоге от применения фильтров в таком виде пришлось отказаться, т.к. 9 апреля 2018 г. было пропущено движение в Си. Психологически было обидно пропускать такое движение и фильтры были перестроены таким образом, что бы не пропускать большой движняк. Как следствие ср. сделка, профит фактор и фактор восстановления стали снова похуже, но лучше чем у чисто реверсного варианта систем. "