Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий К, ОК, спасибо за пояснение. Я понял вашу позицию.<br/> Но не могу назвать её оптимальной. Судите сами:<br/> 1. Такая нарочито излишняя диверсификация ОЧЕНЬ сильно пожирает время как на первоначальный анализ, так и на последующий постоянный мониторинг/оптимизации/ловлю новостей-инфы, моментов сделок и т.п, чего даже и без такого размытия больше, чем хотелось бы.<br/> 2. Отсюда вывод: прирост на +2...6% к доходности против безрискового инструмента того не стОит, ИМХО.<br/> Ведь если вы перемножите эту дельту <strong>возможного</strong> доп.дохода на размер своего портфеля, то увидите цифру за год в рублях. Если она будет не выше средней зарплаты финменеджера за год в вашем регионе, то смысл?<br/> <br/> Что касается меня, то я в любой количественной деятельности придерживаюсь принципа Парето: 20% усилий обычно дают 80% всего возможного результата. Отсюда вытекает вывод, что дополнительные 80% усилий(т.е. аж ВЧЕТВЕРО! больше первоначальных) дают дополнительно лишь не более 20% дополнительного результата(т.е. и здесь ещё ВЧЕТВЕРО! меньше изначальных). Поэтому излишние затраты <span style="text-decoration:underline;">многократно</span> проигрывают по эффективной отдаче изначальным (хотя точка максимального оптимума не везде строго 20/80, конечно. и широко погуливает)."