Список проголосовавших за комментарий "FZF, Ну и напоследок. Как же найти цену опциона на любом страйке. Или как понять какую величину свечи продают/покупают. Понятно, что величину свечи можно найти через волу, поэтому нам достаточно найти волу и умножить ее на БА. Получается простая формулы имени Дюпье. <br/> Волатильность V^2=dC/dT (тетта, премия, цена)/(1/2(один опцион)*К^2 (страйк в квадрате)*d^2*C/dК^2 (как бы гамма страйка или касательная к параболе на этом страйке) и все. <br/> Теперь подставив цену опциона в эту формулу, мы получаем волатильность страйка. И можем сравнивать приращение нашей свечи с вероятностью и деньгами, которые за эту вероятность платят. Вот и вся формула БШ за которую отвалили премию не малую. А там всего то парабола, которую ты нашел и касательная к которой ты должен был по любому придти. Просто ты свечками заморочелся и в сторону уехал. Все значительно проще:)))"